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基于GARCH族模具的道德国DAX股指的估计及预测

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-03-14 评论数:

  【摘要】:经度过对道德国DAX股指的特点性剖析,发皓道德国DAX股指是匪正态的、波触动的,同时具拥有己相干性。运用ARCH效应检验发皓,残差具拥有ARCH效应,说皓该股指适宜用GARCH族模具到来建模。经度过度皓性检验以及AI C值越小越好、极父亲似然函数越父亲越好的拔取绳墨,违反掉落扰触动项收听从先生散布匹下的TARCH(1,1)关于道德国DAX股指的对数进款比值摆荡的拟合效实是最好的。在该模具的基础上对环境方差和进款比值终止了预测,发皓环境方差最末收敛于0.00001摆弄的壹个无环境方差,而预测的进款比值和还愿进款比值之间的误差很小,说皓预测效实较好。

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